5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权
付出 20美金
同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权
付出 10美金
9月时相关期货合约为150美元/吨 看跌期权不执行了 -10
看涨期权执行 150- （140+20权利金）= -10
-10+-10=-20 赔20美金
到期后，执行看涨期权赚10美元/吨（150-140）减去成本20美元等于亏损10美金，看跌期权不执行损失权利金10美元/吨，总共亏损20美元/吨
价差获利 进本原理
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