stata中用固定效应模型回归有虚拟变量时为什么就omitted了

stata中用固定效应模型回归有虚拟变量时为什么就omitted了？
不要使用 xtreg 命令做 FE 回归，因为它会自动忽略 dummies.

推荐的做法是，手动生成两个 dummies. 然后，用这两个 dummies 各自乘以 size 得到两个 interaction terms.

最后，把这两个 dummies，两个 interaction terms，以及 size 放到 reg 命令中回归。

Life is so easy then.

如果加地区虚拟变量是为了控制随地区变化的因素，那么被omitted了完全没关系，地区虚拟变量能控制的因素已经被固定效应控制了。因为它也是个随时间不变的因素，而所有这样的因素都会被固定效应控制。

但如果你关心虚拟变量本身的系数，那你就不能用固定效应模型。一个合适的选择是用随机效应，但随机效应的假设更严格，你需要用hausman检验对比它跟固定效应的结果是否存在显著差异，如果存在，那么你就需要在随机效应里添加更多随时间不变的因素。

加交互项还是跟原来一样，需要添加两个虚拟变量各自的交互项。加交互项后原来的虚拟变量一般都是依然需要添加的，不过如果是固定效应模型的话，加不加就无所谓了，反正会omitted

参见 zhuyuhao.com/doc/posts/ 16和17页。

应为在stata中，i.year 这种生成变量的方式只对与单一变量有效，而且在回归方程之中不能够有运算符号。 你可以试一下使用stata自带的自动生成交叉变量的命令，Interaction expansion，或者是使用 Data > Create or change data > Other variable...