ADF检验中AIC准则的最大滞后阶数如何确定

2025-01-07 03:49:04
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回答1:

首先确定最优滞后阶数,利用AIC或SC,在做单位根检验,给你用eviews做了一遍,AIC=1
level水平
ADF Test Statistic -0.559785 1% Critical Value* -3.6496
5% Critical Value -2.9558
10% Critical Value -2.6164
一阶差分
ADF Test Statistic -3.536543 1% Critical Value* -3.6576
5% Critical Value -2.9591
10% Critical Value -2.6181
因此I(1)