延庆县历史悠久,约在六、七千年前就有人类生活。春秋时期,延庆县曾是山戎活动的地区。春秋晚期和战国初期地属燕国。秦统一六国后,属上谷郡。西汉在延庆境内设夷舆、居庸二县,属上谷郡。东汉撤夷舆合入居庸县。三国、晋皆沿旧制。北魏居庸县为上谷郡治,北魏孝昌年间(公元525年到527年),杜洛周在此发动了反魏起义后,居庸县遭到破坏,县废。东魏天平中(公元534至537年)复置。北齐为怀戎县地。
唐初属北燕州。唐贞观八年(公元634年)改北燕为妫州;乾元元年(公元758年)在延庆境内置妫川县,属妫州;后又在今延庆城设防御军;唐末改称缙山县,为儒州治。后晋天福元年(公元936年)石敬塘割幽云十六州于契丹,此地遂归辽;辽设儒州缙山县属南京道。
延庆
统元年(公元1141年)缙山县归德兴府,废州存县。元初废州,复改缙山县属上都路奉圣州;后因元仁宗诞生于县境香水园(今沈家营镇上下花园一带),他登基后于延祐三年(公元1316年)九月升缙山县为丈龙庆州,隶大都路,领怀来县。
明初,蒙古族退居漠北,龙庆州属永平府,明洪武三年(公元1370年)三月废州,迁民于关内,在居庸关设隆庆卫,驻军屯守,后于洪武十二年(公元1379年)又增设永宁卫,属后军都督府;永乐十二年(公元1414年)三月,明成祖朱棣北巡,驻跸团山(今旧县镇团山),以妫川平坦,土地肥沃,设隆庆州,辖永宁、怀来二县,移民屯垦,直隶京师宣府;隆庆元年(公元1567年)为避穆宗年号,改为延庆州、延庆卫。清顺治十六年(公元1659年)撤永宁县入永宁卫;康熙三十二年(公元1693年)撤永宁卫入延庆州。
1912年,全国废州改县,延庆州改为延庆县。1928年成立察哈尔省,延庆县属之。1937年8月25日,日本侵略军占领延庆后,延庆县隶属三个伪政府统治。以延庆县城为中心设延庆县,隶属伪蒙疆自治政府察南政厅(后改为宣化省);刘斌堡以东隶属伪华北自治政府昌平县。 1945年9月20日,八路军解放了延庆县城,以青龙桥为界,青龙桥以南为国民党统治区,青龙桥以北为共产党领导的解放区。1946年10月12日,国民党军队侵占延庆县城之后,再次出现分属共产党和国民党管理的两个延庆县。1948年5月19日,解放军解放了延庆县城。延庆县属察哈尔省,1952年改属河北省,1958年10月划归北京市。